option戦略の概要
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(iPhone用アプリ、App Storeのアプリ名: option戦略
「オプション戦略」は、日経225オプションのトレード戦略を練るときに役に立つシステムです。 IVスマイルカーブでIVの状態を確認し、ポジションに応じたリスク指標や、損益曲線、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線を作図することで、損益をシュミレーションすることができます。

概要
    本アプリの基本的な機能は次です。

  • IVスマイルカーブ
    当日と前日の直近3限月分のIVスマイルカーブを作図し、IV値を表出力します。IV前日比は、行使価格位置の前日比と、ATMを基準に並行移動した前日比の2種類があります。
  • オプションリスト
    オプションの「価格とリスク指標」、「価格、IV、出来高」の2種類の一覧表を表示します。また、オプションリストから一つのオプションのリスク指標計算ページを開くことができます。
  • 基本戦略・応用戦略
    基本戦略では、コンビネーション、バーチカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッドなど、応用戦略では基本戦略をヘッジしたポジションを予め用意しています。
  • My戦略・Myモニター
    My戦略では自分流のポジションを登録することができます。My戦略とMyモニターを使って損益の変化などを調べ、適切なタイミングを見つけて実際のトレードに入るなどの利用方法があります。
  • 建玉・建玉合計
    複数の銘柄を並べてポジションを作成し、それを建玉(グループ)として保存することができます。建玉(グルーム)ごとに、リスク指標を計算し、損益曲線グラフなどを作図することができます。また、全ての建玉(グループ)を合計した建玉合計のリスク指標を表示したり、建玉グラフを作図することができます。
  • 建玉リスク指標
    建玉の損益、デルタ、ガンマ、シータ、ベガの値およびデルタヘッジを行う場合の先物変動巾を算出して表示します。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。
  • 建玉グラフ
    横軸を原資産変動位置、縦軸を損益、デルタ、ガンマ、シータ、ベガの値にしてグラフを描きます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。
  • 建玉シミュレーション
    任意の先物価格とIV増減を与えてオプション価格を算出し、その条件でポジションの追加を行なったときの損益やリスク指標を確認するなどのシミュレーションを行うことができます。
  • サポート情報
    IVを使用した日経平均の予想変動巾、VIを使用したボラティリティ水準を表示することができます。但し、サポート情報の利用はプレミアム版(App内課金)に申し込む必要があります。
  • 夜間取引の対応
    本アプリは標準機能として日中取引に対応しています。夜間取引に対応するには、プレミアム版(App内課金)に申し込む必要があります。尚、Weeklyオプションは取り扱っていません。
  • データ送信について
    本アプリは、本アプリに登録されたいかなるデータも外部に送信することはありません。

メニュー
    一部のメニューを抜粋して以下に示します。

  • トップメニュー
    IVスマイルカーブ、オプションリスト、基本戦略、応用戦略、My戦略、建玉、建玉シミュレーションのいずれかを選択します。またサポート情報として、日経平均の予想変動巾、ボラティリティ水準があります。
  • IVスマイルカーブ
    直近の3限月分のIVスマイルカーブを作図と表出力を行います。当日は実線、前日は破線で表します。
  • オプションリスト
    オプション価格とリスク指標、オプション価格、IVと出来高の2種類の一覧表を表示します。また、価格もしくはIVの列をタッチするとリスク指標計算ページが表示され、1つのオプションのリスク指標(ギリシャ指標)を、原資産、残存日数、IVの値を変えて計算することができます。
  • 基本戦略・応用戦略・My戦略
    基本戦略ではコンビネーション、バーチカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッドなど、応用戦略では基本戦略をヘッジした各種のポジションを予め用意し、各ポジションのリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。また、My戦略では自分流のポジションを登録することができます。
  • 建玉
    複数の銘柄を並べてポジションを作成し、それを建玉として保存することができます。建玉ごとにリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。銘柄の登録は、オプションを個別に選択して追加する方法と、基本戦略もしくは応用戦略から建玉に登録する方法があります。
  • 建玉合計
    建玉(最大60銘柄)は最大9種類登録できます。全ての建玉を合計した結果のリスク指標や損益グラフを表示することができます。
  • 建玉グラフ
    横軸を原資産変動位置、縦軸を損益(もしくはデルタ、ガンマ、シータ、ベガ)にしてグラフを描きます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。

    尚、Weeklyオプション、ナイトセッションは取り扱っていません。また、本アプリはいかなるデータも外部に送信することはありません。

スクリーンショット
    IVスマイルカーブ
    オプションリスト
    リスク指標計算

    建玉入力
    リスク指標
    損益曲線

バージョンアップ

■ Ver 6.0 (2021/02/25 リリース)
  • 1年の日数は、365日と245日の選択から245日固定に変更。
  • オプション価格・IV の前日比起点の時刻を15時00分に変更。
  • 「ボラティリティ水準」を追加。
  • 「トップメニュー構成」を変更。
  • 「日経平均の予想変動巾」に日経平均の5日MAと25日MAを追加。
  • 「オプションリスト」から建玉枚数の項目を削除。
  • 表示および動作の調整。
■ Ver 5.1.4 (2021/01/17 リリース)
  • 直近限月以外の先物を使用してデルタヘッジする場合は、その限月のヘッジの値を表示するように変更。
  • 日経平均の予想変動巾において、前場終了〜後場開始の時間帯の現在値は、日経平均ではなく先物の値を採用するように変更。
  • 建玉合計一覧において「1つの建玉の組みがが全て先物の場合」にSQ合計値が表示されないバグを修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 5.1.3 (2020/12/31 リリース)
  • 建玉合計一覧のSQ合計値において一部の条件で表示されなくなるバグを修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 5.1.2 (2020/12/02 リリース)
  • 設定の「現在の時刻」は取引時間中の1時間毎の時刻を指定可とした。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 5.1.1 (2020/11/17 リリース)
  • 細かなバグ修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 5.1 (2020/11/02 リリース)
  • 「日経平均の予想変動巾」のページを追加。IVスマイルカーブより日経平均予想変動巾の欄を削除。
  • 設定ページにおいて「キャンセル」をタッチすると、その後に画面遷移できなくなるバグを修正。
  • グラフ表示におけるバグ修正。
  • 表示および動作の微調整。